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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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堀北ショックによるプチ暴落

2015.08.25 22:30|ポートフォリオ・投資方針

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来た!
来た!
来たーーー!!

ついにプチ暴落が来ましたよ。
やはり堀北真希のサプライズ結婚は、とてつもない衝撃をもたらしたんですね、、、
いえいえ、まだまだ底が見えないので、プチではなくて暴落になるかもしれませんが 笑

ミラートレーダーはかつてない規模のドローダウンが発生しました。
ここから反発するかがミラートレーダーの真価が問われる場面です。
ここで反発しないようならば、いつ起こるかわからない暴落に常に怯えないといけないので、
それでは大きな規模のお金をミラートレーダーに預けるわけにはいきませんからね。

多少ショックはありますが、ディフェンスを固めながら、ちょっとずつ攻めていきたいと思います。
ほふく前進するようなイメージですね。
さて、8/24の確認です。

・アメリカの9月の利上げはほぼ無くなった。
・これにより、ドル高を見込んでいたドル円相場は円高に巻き戻り、8/24 22時23分現在、117円台。
・TOPIXは-5.86%。
・日経平均は-4.61%。
→次のサポートラインは18,000円のようだが、下げ止まることもなさそう。
と昨日の時点で考えていたらホントに18,000円割ってきましたね、、、
20,500円から20%下落で16,400円で、次のサポートラインの16,500円まで下がるかも、、、
・日本株は8/10より外資系証券経由では売りが多い。
→外国人投資家の売りが多いようでは株価は上がらない。買いが売りより勝った段階で仕掛けてもよいかも。
・J-REIT指数は-4.3%。平均利回りは3.62%まで上昇。
→しかし、まだまだ下がり方が足りない。利回りが4%以上にならないと買えない。
・アジアの株価は全て下落。特に中国のインデックスが-7~-9%程度と大幅に下落。
・S&Pなどアメリカ株は大幅に下げてスタート。
・アメリカリートも軒並み下落。
・新興国債券も大幅下落。
・アメリカの長期国債、高格付け社債は上昇。しかし、低格付け社債は下落。
・恐怖指数は28まで大幅上昇。
・金は上昇。

円高と利上げ延期は日本株にとってマイナス材料ですが、ドル安と利上げ延期はアメリカ株にとってプラス材料なので、
やはり本命であるアメリカ株とREITを買うつもりです。
ただ、今回悩んでいるのはオプションを始めたことによって選択肢の幅が非常に広がったことです。
しかし、IB証券にはまだ200万円しか入金していないので、システムの使い方も完全に把握していない状態で、
レバレッジをかけたりするのはちょっと怖いのですよね。

どうトレードすべきか睡眠時間を削りながら悩みに悩んで、出した結論は、
SPY 1セット 180ドル プット売り 9/4 1.28ドル
SPY 1セット 181ドル プット売り 9/4 1.41ドル
です。
SPYはS&P500のティッカーコードで、要は略称です。
プット売りとは、売る権利を売ったということです。何を言っているかのかシンプンカンプンな人も多いと思いますけど、
いずれブログで説明したいと思います。
簡単に言うと、1.28ドルを貰って、仮に9/4の時点でSPYが180ドル未満になった場合は180ドルでSPYを買わないといけません。
9/4の時点で170ドルまで下がったら10ドル損するわけです。
僕が買って時点ではSPYが195ドル程度だったので、ここから更に10%下がったら購入してもいいだろうという目算から180ドルと181ドルとしました。
また、こういったパニック相場ではインプライドボラティリティ(市場が予想するボラティリティ)が大きくなり、オプション価格が高くなります。
それに加えて、更なる下落に備えてプット買いをする機関投資家が多い、つまりプット買いの需要が多いため、プット売りが高くなるのです。
そこで割高になったプレミアム(オプションという権利を売るとプレミアムが貰える。今回の場合、1.28ドルや1.41ドル)を手に入れるため、プット売りを仕掛けたわけです。
しかし、プット売りの優れた点は、単に180ドルまで下落した時点でSPYを買うよりプレミアムが貰える分だけ優れています。
なぜ9/4を締切日にしたかというと、この相場では正直あまりポジションを持ち続けたくないというのが正直なところだからです。
ちなみに1.28ドルとかみみっちいなと思ったあなた、オプションの最低売買単位は100株なので、今までの数字は全て100倍で反映されます。

180ドルを下回ったら、カバードコールに移行すべきか、損切りすべきか正直迷っていますね、、、
資金余力があればカバードコールに移行してもいいんですが、IB証券に資金余力がないんですよね。
今から入金処理すれば間に合いそうですが。
できれば今日8/25でアメリカ株が下げ止まってくれたら嬉しいのですが。
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コメント

No title

堀北ショック
命名が秀逸です 笑

No title

のちのちまで語り継がれることでしょう 笑
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