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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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ミラートレーダーのストラテジーの変更

2015.05.03 06:30|ミラートレーダー

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4月30日までのポートフォリオは以下の通りです。

・選択ストラテジーと通貨数
Taiyo        AUDUSD:1000
Taiyo        NZDUSD:1000→追加
Maloma       USDJPY:4000→3000へ変更
Pipship       EURGBP:3000
abokefofx     USDCHF:1000→追加
DR.forex      EURUSD:1000→追加
Icqfx        EURGBP:1000→追加
LNF         USDCAD:1000→追加

・想定最大ドローダウン:68,661円

・想定利益:40,691円/月

・口座資金:385,666円
5月1日から以下のポートフォリオに変更しました。
ストラテジーの数を大幅に増やしましたが、やけくそになったわけではありませんよ 笑

そもそもミラートレーダーでは過去の成績と未来の成績の相関係数が高くても0.4という状況では、過去の成績がどれだけ
秀逸なストラテジーといえども、未来の成績はあまりあてにならないわけです。
しかし、相関係数が0.4という多少なりともある状況では、統計上よさそうなストラテジーを多数ポートフォリオに
入れ込むことによって、全体の傾向で未来の成績を当てにいくといった行為が必要になると思います。
従って、今回の変更のようにストラテジー数を大幅に増加することにしました。

また、現代ポートフォリオ理論によると、利用するシステムの数を増やしていくとポートフォリオ全体の効率的フロンティアはローリスクハイリターンの方向に押し上げられていきます。
これも狙って、ストラテジー数を大幅に増加しました。
よさそうなストラテジーがあれば更に増やしていく予定です。
正直運用結果にまだ自信を持てない状況なので、とりあえず全てのストラテジーの通貨数を最小の1,000通貨としました。

ところで、国内ミラートレーダー業者の場合、最小売買単位は5,000通貨なので、ストラテジーの分散数を減らすか、資金量を大きくしなければならないので、けっこー辛いですよね。
そこは最小売買単位が1,000通貨から始めることができるFXDD社の大きなメリットだと思います。
逆にFXDD社も最小売買単位を1,000通貨から引き上げた瞬間に僕もミラートレーダーから撤退することになりそうです、、、

想定最大ドローダウンですが、ストラテジー数が増え危険率が50%で計算したので、4/30までのポートフォリオより小さな金額になっていますが、同じ名前のストラテジーも使用していますし、通貨ペアも重なっているので、相関性はそれなりにありそうなので、実際は2~3倍の8~12万ぐらいは想定しています。

打てる手は打ち尽くしつつあるので、統計上十分な試行回数を得るために三か月から半年ぐらい様子を見て運用結果が芳しくない、もしくは想定最大ドローダウン20万円を超えるようならば、ミラートレーダーから撤退しようと思います。
サンクコストバイアスの罠にはまってはいけませんからね。
株のシステムトレードかアメリカ株、日本のバリュー中小型株あたりを攻めても面白そうですからね。
でもやっぱり結果が出てほしいな~

・選択ストラテジーと通貨数
abokefofx     USDCHF:1000
abokefofx     EURUSD:1000
abokefofx     GBPUSD:1000
CorelianCharts  EURAUD:1000

DR.forex      EURUSD:1000
DR.forex      GBPUSD:1000
DR.forex      EURGBP:1000

Icqfx        EURGBP:1000
Icqfx        EURUSD:1000
LNF         USDCAD:1000
Maloma       USDJPY:3000→1000へ変更
Maloma       EURUSD:1000
OnTheRiver    USDJPY:1000
Pipship       EURGBP:1000→1000へ変更

Taiyo        AUDUSD:1000
Taiyo        NZDUSD:1000
Taiyo        EURGBP:1000
Tidal Wave    NZDUSD:1000
ThirdBrainFx light CADJPY:1000
ThirdBrainFx light USDCHF:1000
WaveRider     NZDJPY:1000


・想定最大ドローダウン:40,383円

・想定利益:42,556円/月

・口座資金:378,932円

○ミラートレーダーを始めるならFXDDFinalCashBackの組み合わせをお勧めします。

・1000通貨単位取引が可能
・レバレッジ500倍
・スプレッドが極小
FinalCashBackより口座開設すると0.75Pipsキャッシュバック有り
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