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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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ミラートレーダーについて学んだ点 その3

2015.05.09 06:30|ミラートレーダー

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・通貨ペアの相関係数はここでわかる。
ドル円とユーロ円ってほとんど相関がない。
http://www.central-tanshifx.com/market/finder/popn-correlation-coefficient.html

・ミラートレーダーのスプレッドには投資助言報酬が含まれている。セントラルは通貨ペアごとに異なり、ドル円で0.70pips。一万通貨で70円だ。fxプライムとavaとFXTRADEは一律1pips。一万通貨で70円だ。
投資助言報酬が含まれている分、裁量トレードよりスプレッドが大きい。
例えば一万通貨を毎月100回トレードしている場合、手数料として、
100円×100回/月×12ヶ月=12万円
のコストを証券会社に払っている。
そりゃ世界中の頭のいいシステム開発者がしこしこ頑張っても、全システムの勝率が40%になるわけだよ。

・4月の全取引101回の全業者の平均損益とFXDDの損益を比べると、平均で1.3pips上回っている。
一万通貨でいうと1回当たりの取引で約130円FXDDの方がお得なわけでこれは大きい。
しかもFinalcashbackによるキャッシャバックを含めていない。
サンプル数は101回とそれなりに多いし、ストラテジーも通貨ペアも分散されているので、データの
信用性はそれなりに高いと思われる。
ちなみに4回だけFXDDより全業者の平均損益が上回っていることがあった。
結論としては、ミラートレーダーをやる人はFinalcashback経由でFXDDの口座を開いた方がいいです。

・現代ポートフォリオ理論によると、利用するシステムの数を増やしてくとポートフォリオ全体の効率的フロンティアはローリスク・ハイリターンの方向に押し上げられていく。例え、追加されるシステムが特別優秀なものでなくても、できる限り多くのシステムを使うことが有利な投資につながる。

・ミラートレーダーの運用結果をブログにまとめている人のほとんどが更新が止まってしまっている。おそらく利益が得られないため撤退したのだと思われる。彼らも当然ですが、過去の成績がよいシステムを採用しているが、それでも運用成績が上手くいかないのは、いかに過去のリターンが未来のリターンを予測するのにあてにならないのか、つまり過去のデータと未来のデータの相関性の低さを物語っていると思われる。そりゃさくっと過去の成績の良いストラテジーを採用して、利益が出るのであればみんな簡単に儲かりますよね。しばらくは様子をみますが、やれることをやりつくして成績が伴わないのであれば、ミラートレーダーそのものを損切りしてもよいかと思っています。サンクコストに囚われてしまってもいけないですからね。

○ミラートレーダーを始めるならFXDDFinalCashBackの組み合わせをお勧めします。

・1000通貨単位取引が可能
・レバレッジ500倍
・スプレッドが極小
FinalCashBackより口座開設すると0.75Pipsキャッシュバック有り
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