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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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ミラートレーダーについて学んだ点 その2

2015.05.07 06:30|ミラートレーダー

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FXDDからは毎日、取引結果と現状のポジションについてメールで送られてくる。

・システム間の相関係数の計算方法は?
http://www.k22fx.com/2011/10/faq-36.html

・スプレッドはセントラルよりFXDDの方が小さいが、買いと売りのスワップの差はFXDDの方が大きい。
(南アフリカランド円を除く。)
FXDDのスワップの差分はけっこー大きいので、ユーザーからするとわかりにくいがけっこーな負担になる。
長期投資型のストラテジーを運用する場合は注意が必要。
逆にデイトレ型のストラテジーは当然FXDDで運用すべきである。

スワップ比較まとめ

・売買代金に対する手数料の割合の比較
株:売買代金100万円から200万円で487円
120万円に対して、0.041%
http://scientistdiary.blog.fc2.com/blog-entry-118.html

ミラートレーダー(FXDD):ドル円1万通貨120万円に対して、250円、0.021%。
→スワップを除いて単純に比較すればミラートレーダーの方が手数料割合は小さい。

・資産クラスごとの標準偏差(ボラティリティ)は以下の通り。
日本株式 20.3%
日本債券 3.4%
外国株式 22.4%
外国債券 15.0%
FX(米ドル円) 9.4%
株もミラートレーダーも値動きから利ザヤを上げていくが、為替より株の方が2倍以上動くので、
手数料/値動きと考えると、必ずしもミラートレーダーの方が手数料が安いとは言えないかもしれない。
もちろん標準偏差(ボラティリティ)が大きいということは、同じ売買代金に対して、損失も大きくなることだ。
http://f13.assetsplan.net/fx13/a-lisuku01.html

・ネットでページをくまなく見ていったところ、ミラートレーダーで運用した人が精神的許容損失額を超えてしまい、運用から撤退してしまう。その原因は、
1.各ストラテジーの最大ドローダウン額の計算をしていない、もしくは認識が甘い。

2.十分にストラテジーを分散できていない。分散しているが、通貨ペアが異なっていてもストラテジー名が全て同じのだったり、ストラテジー名が異なっていても通貨ペアが同じだったり、ポートフォリオで運用するストラテジー数が少なかったりする。

3.1と2に関連するが、国内のミラートレーダーブローカー(証券会社)の最低取引が5,000通貨と大きすぎる。
以前は最低取引が1,000通貨から可能だったらしいが、5,000通貨に引き上げられた。ブローカーからすると、1,000通貨ではシステムコストに対して、手数料収入が割に合わないので仕方がない部分があるが、ユーザーからするとこれはきつい。
十分に分散しようとすると、通貨数が大きくなりすぎるし、通貨数を抑えようとすると、十分に分散できなくなってしまう。
国内のミラートレーダー業者は焼畑農業的ビジネスモデルになっているのではないかという疑惑が生まれる。
その点1,000通貨から運用できるFXDDのメリットは大きい。

・FXプライムの取引高の推移
https://www.fxprime.com/about/

○ミラートレーダーを始めるならFXDDFinalCashBackの組み合わせをお勧めします。

・1000通貨単位取引が可能
・レバレッジ500倍
・スプレッドが極小
FinalCashBackより口座開設すると0.75Pipsキャッシュバック有り
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