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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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ミラートレーダーについて学んだ点 その1

2015.04.15 06:30|ミラートレーダー

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・ストラテジーカードのストラテジー取引履歴はFXDDもセントラルも同じ。
取引時間や損益、スワップ等全ての項目を確認済み。
「ストラテジーカード」内の「チャート」や「取引履歴」などのデータは、当該ストラテジを採用している全業者の平均値。
ストラテジーカードの取引の根拠となっている為替やスプレッド、スワップの情報はない。
・ストラテジーカードのストラテジー取引履歴と個人口座の取引履歴の結果は異なる。
具体的には、損益やオープン・クローズド時間が異なる。
取引回数は少ないものの、僕のFXDD社の個人口座の方がストラテジーカードのストラテジー取引履歴よりほとんどの取引において、損益が良好である。おそらくこれはスプレッドの差だと思われる。

・FXDD社には日本語での電話サポートとチャットサポートがある。
既にどちらも使用してみたが、対応はスピーディーで良好だが、質問への回答がかみ合わない。
僕の質問の仕方が悪いのか、、、

・ストップ:損失がそれ以上増加するのを防ぐためにポジションをクローズしたときの価格、損切りを行う逆指値注文。
リミット:収益を確保するためにポジションをクローズしたときの価格、利食いする指値注文。

・アヴァトレードのマニュアル
http://www.avatrade.co.jp/MirrorTrader_Manual.pdf

・セントラルのスワップポイントは「セントラルミラートレーダー」のスワップポイントは「FXダイレクトプラス」と同じ。
http://www.central-mirrortrader.com/service/outline.html
http://www.central-tanshifx.com/fxdirectplus/swap-interest/

・FXDDのスワップポイント
http://www.fxdd.com/mt/jp/forex-resources/forex-trading-tools/rollover-rates/

・ストラテジーの相関係数を計算するのに必要なサンプル数は?
http://www.k22fx.com/2012/06/faq-69.html
→これによるとサンプル数Nとこの値以上であれば参考にできる相関係数は、
N:10→0.58
N:20→0.43
N:30→0.35
N:40→0.31
N:50→0.28
N:60→0.25
N:70→0.24
N:80→0.22
例えば、サンプル数が30個の場合、相関係数が0.35以上ならば統計学的に根拠がある(参考にできる)
と考えらます。

・全ストラテジの期間ごとの勝率は、シストレ広場より
過去30日間:603勝/1,487件(41%)
過去90日間:709勝/1,683件(42 %)
過去180日間:796勝/1,916件(42%)
過去24ヵ月:813勝/2,098件(39%)
→短期間になるほど、ストラテジ数が減少している。成績が劣るストラテジーは破棄されているためでしょう。
勝率はどの期間でも約40%。
ミラートレーダーは40%の勝てるシステムをどのように選択するかというゲームにも言い換えることができます。
スプレッドがある分、勝率40%はそんなものかと思いますけど、投資家の勝ち組は10%しかいないと
言われているので、まだ良心的かもしれませんね。
通貨ペアのスプレッドと勝率の相関関係を調べてみたが、面白い傾向はなかった。
これは気が向いたらブログにアップしたいと思います。
これを調べるためにけっこー手間がかかったんですよ、疲れた、、、

・「ストラテジ検索」では、1回に抽出できるストラテジ数は300まで、全てのストラテジのデータをエクセルにダウンロードすることはできない。セントラルのシストレ広場では、ダウンロードはできないが、工夫すれば全てのストラテジを確認できる。

・セントラルでは投資助言に係る報酬をスプレッドに含む形で投資家から徴収している。
裁量トレードよりスプレッドが大きい理由はこれでしょう。
http://www.central-tanshifx.com/policy/pdf/invest-pre-description.pdf
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