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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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ミラートレーダーのストラテジーの選択方法

2015.04.23 06:30|ミラートレーダー

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FXのシステムトレードの研究を継続しています。
デモ口座を開設して運用したり、本やインターネットで情報を集めたり、FXDDやセントラルに口座を
開設したりと準備が整ってきました。
そろそろ少額ですが、実運用に切り替えていこうと考えているので、山本さんの本を参考に僕なりの
システムの選択方法をまとめておきます。




1.期間:過去90日間
→書籍では過去90日間の損益と未来90日間の損益の相関係数が大きいとまとめられていました。
ネットでは、過去12ヶ月や24ヶ月の成績がよいと今後もよいと書かれていました。
http://zai.diamond.jp/articles/-/149292
結論が全く異なるので、こういった場合はどちらの方針を採用すべきか自分で検証しないといけないですね。
システム数も多いので、手間がかかるな、、、汗
と思っていたのですが、僕自身で検証したところ、過去90日間の損益と未来30日間の損益が最も相関係数が
高いという結論になりました。
未来90日間と30日間の違いはあるのですが、現時点では過去90日間のデータを参考することに決めました。
しかし、過去何日間を選ぶかはシステム選択の肝になるので、今後も継続してデータ分析を行いたいと思います。

2.勝率が55%以上
→詳しい内容は省きますが、勝率が大きい方がシステムの異常を判定しやすいです。
また、勝率が低いということは連続して負ける可能性も高いわけで、当然ですがドローダウンが大きくなる可能性があります。
ここら辺は山本さんの書籍に詳しく書いてあるので、興味がある方は読んでください。
勝率が低いとドローダウンが大きくなりやすいというデメリットがあるのですが、それに見合うリターンがあるならば、採用してもよいと思います。
いずれここら辺ももう少し掘り下げて検討が必要ですね。

3.取引回数が50回以上
一定以上の取引回数がないと、データの信頼性が担保できません。
50回以上でよいのかはわかりませんが、とりあえずは50回で決めたいと思います。

4.合計リターンが200pips以上
→当たり前ですが、過去リターンがマイナスのシステムは採用できませんよね。
1~4までの項目でミラートレーダーにてシステムの選別を行います。
選別されたシステムが300以下になると、選別したシステム全てのデータをエクセルにエキスポートできるので、
実行します。

5.PF(プロフィットファクター)から実力があるシステムかどうか判断する
→プロフィットファクターとは平均利益/平均損失のことです。
当然のように1を超えないと、平均利益より平均損失が大きいので、そのシステムは利益を生みださないということになり、採用できません。
例えば、取引回数が30回で、プロフィットファクターが1.5の場合、それがたまたまいい成績なのか、本当にシステムに実力があるかどうかを判断しなければいけません。これを統計学的な考えを元に判断します。

6.信頼区間の下限のリターンが0%以上
→当然ですが、過去のリターンが0%以下のものは採用できませんよね。
5まででシステムの数がそれなりに選別されているので、それぞれのシステムの過去の取引実績をデータを
ダウンロードして、エクセルで確認します。

7.システムの損益曲線が安定的に右肩上がりのもの
→数字だけでスクリーニングして、損益曲線を確認すると、いびつな形の曲線があったりするんです。
例えば、ずっと負け続けて右肩下がりですが、数回のトレードでリターンを稼ぎ出したりするものとか。
そういったシステムはあまりにもまぐれ当たりで信用できないです 苦笑
視覚的に損益曲線のグラフを確認するのは必須ですね。

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