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橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

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使える売買システム判別法

2015.04.05 06:30|本・web

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FXシステムトレードにおけるシステムそのものの優劣を判断する分析方法や、システムを使いこなすためのノウハウについてまとめた本です。
はっきりいって専門的ですが、よい本です。
大多数の人にとってはちんぷんかんぷんで役に立たない本だと思いますが、
システムトレードのストラテジーの選択やストラテジーの劣化に悩んでいる人にとってみると、
かなり有用な本だと思います。


システムの優劣を判断するために統計学の手法を用いています。
僕は元々確率とか期待値の概念が好きなのですが、そういった意味では抵抗感はなかったです。
工学系大学では1~2年で統計学を習っている人が多いと思いますが、そういった方にはなじみやすい内容だと思います。
僕もT検定や二項分布など統計学を本質的に理解できているとは思えませんが、学問も結局ツールなので、
ある程度理解して、使いこなせればいいでしょう。

さて、いつも通り本の要旨をまとめたいと思いますが、かなり専門的な内容ですので、
わからない点は読み飛ばしてもらっても構いません。

・選ぶだけの簡単システムトレードがある。
tradency社は個人向け自動FX売買ツールの提供会社。
日本では、FXCMジャパン「らくちんFX」、フォレックスクラウン「FXロボキング」、FXトレード・フィナンシャル「オートFX」から提供されている。FXCMジャパンにはデモ口座あり。

・ひまわり証券「エコトレFX」もシステム選択型の会社である。

・システムには「調整期」と言って、システムが調整されていく時期があり、徐々に性能が市場に適合してきて、それに伴い運用成績も上昇していく。その後、一定のパフォーマンスを発揮する「安定期」になる。しかし、やがて現実の市況に適合しなくなり、パフォーマンスを低下させていく「衰退期」が最後に訪れる。

・システムを選ぶときには、そのシステムが調整期、安定期、衰退期のどの局面にあるのかを意識したうえで分析していくことが必要です。

・本書ではマーケットの動きを読み、システムを理解することをやめて、「システム+相場」をひとつのブラックボックスとみて、そこから出てくるデータだけを見て、そこからブラックボックスの中身を推測する手法を取っている。
知りたいことは、勝てるシステムか否か、そのリスクとリターンだけです。

・過去データはすでにわかっていることなので、それにこじつけて、勝つシステムを作ることは簡単。しかしこのように、カーブフィッティングされたシステムでは、バックテストの成績は素晴らしいが、実用性は低い。

・これからのデータで検証するフォワードテストを重視しなければならない。
システムを選ぶときには、フォワードテストの結果を公開しているものを選ぶというのも、ポイントとなるでしょう。

・自分でデモトレードを行い、そこから出てきたデータをフォワードテストとして、分析する必要があります。

・サンプルから母集団の平均値を求めることを統計学では「(母平均の)信頼区間推定」という。
サンプル数が多いほど、大数の法則によって、導き出す答え(=信頼区間)の精度が上がる。

・統計的推定をするときの定石のひとつに、偶然で起こりうる範囲を計算して、その範囲を超えた場合、何らかの意味のある結果と推定する「仮説検定」という手法がある。数値的に実力のあるシステムを割り出すためには、実力の無いシステムが偶然で起きうる範囲を求め、その範囲を上回るような成績を出したシステムであれば、実力があると判定する。
PF(プロフィットファクター)=1のシステムがトレード回数10~100回で起こり得るPFは、算出できる。

・T検定から導き出されるのが「P値」という統計量。P値とは「プロバビリティ」のことで、ありそうな程度を表す数値。
P値が0.05以下になったとき、統計的に2つのサンプルから推定されるそれぞれの母集団の平均値が同じでありそうな程度は5%いかであると判断する。つまり「異なる性質の母集団である」と判断する。

・システムトレードでリターンといえば、期待利益のことである。
期待利益とは、数をこなせばそれに近づいていく理論値である。

・システムトレードでリスクといえば、最大ドローダウンのことである。
最大ドローダウンとは、今ある金額から最大でどれだけの損を出してしまうか割り出す指標である。

・1回当たりの最大損失に、確率的に最大と考えられる連続負け数をかければ確率的な最悪値=最大ドローダウンが予測できる。

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コメント

No title

すごい良さそうな本ですね、先日勉強している中で統計学=シストレは有効だと全シ連(マンガですがw)で学びました。しかしエクセル関数が詳しくないからエクセルの勉強から必要かもしれませんi-241立ち読みできれば内容をパラパラと見て見たいと思いますが中々この手の本は置いてないんですよねi-238

Re: No title

> すごい良さそうな本ですね、先日勉強している中で統計学=シストレは有効だと全シ連(マンガですがw)で学びました。しかしエクセル関数が詳しくないからエクセルの勉強から必要かもしれませんi-241立ち読みできれば内容をパラパラと見て見たいと思いますが中々この手の本は置いてないんですよねi-238

ぷくぷく福耳さん

コメントありがとうございます!
これはFXシストレを念頭に書かれた本ですが、株シストレにも応用できる内容だと思います。
エクセルに関しては、そんなに難しいことをやっているわけではないので、本通りにやれば
できると思いますよ。
株シストレに関しては、ニコニコ動画も参考になるかもしれません。
http://ch.nicovideo.jp/systemtrade
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