カレンダー

07 | 2017/08 | 09
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

検索フォーム

twitter

プロフィール

橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
ブログランキング

カテゴリ

最新記事

月別アーカイブ

最新コメント

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

お世話になっている相互リンク

当ブログはリンクフリーです。 お気軽にどうぞ。 投資・事業ブログなど相互リンクも募集中です。 相互リンクしてくださる方はぜひぜひコメントください。

スポンサーサイト

--.--.-- --:--|スポンサー広告

よろしければ応援クリックお願いします!
⇒ 今何位? <人気ブログランキング>


上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

システムトレードのストラテジーについて

2015.04.01 06:30|トレード

よろしければ応援クリックお願いします!
⇒ 今何位? <人気ブログランキング>


株のシステムトレードを行う上で、自分でストラテジー(戦略)を構築するか、ストラテジーを購入するかの方法があります。
手っ取り早いのがトレジスタなどでストラテジーを購入することです。
株システムトレードのトレジスタ
ストラテジーを色々見ている内に、僕なりのストラテジーを購入する基準をまとめておきます。
・年利は20%以上。
やはり年利が20%以上ないのならば、大人しくS&P500のETFでも買っておけばいいと思います。
公開後に年利がマイナスになっているストラテジーがありますが、論外ですね 笑
笑ってはいますが、公開後に年利がマイナスになっているストラテジーは多く、いかにカーブフィッティングされているかが、わかります。

・最大ドローダウンは10%以下
ドローダウンとは下落幅のことで、最大ドローダウンが30%というシステムトレードは、投資額が最大で30%(3割)目減りすることがあるというストラテジーということです。
自分の資産が一時的にしろ、20%や30%毀損したら精神的に耐えられますか、僕には無理ですね。
リーマンショックの後は含み損が5年ぐらい続きましたが、精神衛生上かなりよくなかったです 苦笑
また、ドローダウンの最中にストラテジーのことを信用できなくなって、運用をやめてしまったり、裁量で運用したりして
傷を広げることがありそうです。

・1回の取引当たりの期待値は0.8%以上
以前記事にもアップしましたが、0.3%以上ないと手数料負けしてしまいます。
スリップページもあるので、これぐらいは最低ほしいところです。

・勝率が45%以上
ドローダウンと関連することですが、勝率が30%とかですと、負けが多いので、精神衛生上よくないですよね 苦笑
できれば勝率は50%ほしいところですが。

・ストラテジー登録後に成績があまり劣化しない
トレジスタを確認すると、ストラテジー公開後はほとんどのストラテジーが成績を下げていますね。
カーブフィッティングやストラテジーがだんだん通用しなくなっていることが原因なんでしょうが。
カーブフィッティングとは、過去データだけに売買ルールを合わせすぎることです。
株システムトレードのトレジスタ

・トレード回数がそれなりに多いこと
具体的に何回以上という基準は見つからないのですが、トレード回数が多い程、統計的には信用できます。
今読んでいる本は、統計的にストラテジーを判断するというアプローチについて書いてあるので、機会があったら
またまとめてみたいと思います。

・ストラテジー販売会社の他のストラテジーも安定していること
個人的には他のストラテジーの運用成績が安定していると、過度なカーブフィッティングをしてなかったりして、
信用できますね。

これらの条件でスクリーニングしていくと、買えそうなストラテジーがほとんど残らないんですよ 苦笑
関連記事
スポンサーサイト

コメント

非公開コメント

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。