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Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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株システムトレード 実践テクニック

2015.04.29 06:30|本・web

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先日の投資セミナーにてシステムトレードの達人の開発者である斉藤さんのセミナーを聞くことができたので、
まとめておきます。
ご存じのとおり、僕は最近システムトレードの研究を行っており、そういった意味で旬な内容でしたし、
何点か非常に参考になる内容がありました。
日本株とアメリカ株のシステムトレード戦略がテーマだったのですが、アメリカ株は現状手数料が高いので、
短期売買には厳しいだろうと個人的には思ってはいます(ただしIB証券は除く)。

・日本株
アメリカ市場の動きに左右される。
上昇相場も下落相場も経験済み。

・米国株
ギャップアップ(ギャップダウン)がほとんどない。
→ギャップアップとは、前日の終値より当日の始値が高値で寄り付くこと。
長期の下落相場を経験していない。

・利益をあげるための基本的な型
順張り、押し目買い(戻り売り)、順張り、デイトレ(寄り引け)、鞘取り

・日本株は順張りがしにくい。

・大型株は利益が出しにくい。

・逆張りの仕掛けルールとして、過去20日間の株価位置50%以上のような株価位置のルールを追加することが重要。
損切ルールはダメ。統計的に損切りは成績が悪い。
大型株より小型株の方が成績はいい。
大きな利益を取ろうとするためには、指値をきつくしたり、保有日数を長くしたりといった工夫が必要。

・デイトレ売りの仕掛けルールとして、株価位置(250日)が20%以上かつ、株価位置(60日)が90%以下のような
ルールが重要。上がりすぎている株は売っちゃダメ、下落トレンドすぎる株も売っちゃダメ。
日本株は寄付きが高くて、引けが安い。だからデイトレ売りは機能しやすい。
曜日別アノマリーがある。金曜日のみ不安定なので、金曜日に売買をしない、もしくは条件をきつくすると成績が
よくなる。
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コメント

No title

こんにちは~ ぷくぷく福耳 です
参考になりましたありがとうございます。
>>損切り有った方が良いと思っていたので意外でした。
>>金曜日の売買も何となくわかるような気もします。
>>株価位置(250日)が20%以上等の株価位置が良く解らなかったので機会がありましたら、解説して頂けるとありがたいです。

Re: No title

> こんにちは~ ぷくぷく福耳 です
> 参考になりましたありがとうございます。
> >>損切り有った方が良いと思っていたので意外でした。
> >>金曜日の売買も何となくわかるような気もします。
> >>株価位置(250日)が20%以上等の株価位置が良く解らなかったので機会がありましたら、解説して頂けるとありがたいです。

コメントありがとうございます。
逆張りは統計的に損切りすると、成績が落ちるそうです。
ここら辺はイザナミで検証した方がいいと思います。

株価位置とは過去250日の高値と安値の中で、株価がどこにあるかを表したものです。
上がりすぎている株は売っちゃダメというのが過去のデータから出ているらしいです。
これもパラメータを変更して、検証してみるのがいいと思います。
ちなみにイザナミのサポートに実現したいロジックを問い合わせると、教えてくれます。
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