カレンダー

06 | 2017/03 | 07
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -

検索フォーム

twitter

プロフィール

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
ブログランキング

カテゴリ

最新記事

月別アーカイブ

最新コメント

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

お世話になっている相互リンク

当ブログはリンクフリーです。 お気軽にどうぞ。 投資・事業ブログなど相互リンクも募集中です。 相互リンクしてくださる方はぜひぜひコメントください。

スポンサーサイト

--.--.-- --:--|スポンサー広告

よろしければ応援クリックお願いします!
⇒ 今何位? <人気ブログランキング>


上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

システムトレードの取引手数料について

2015.03.25 06:30|トレード

よろしければ応援クリックお願いします!
⇒ 今何位? <人気ブログランキング>


うわ~この記事をさっきまで書いていたのですが、再度ログインを求められ、保存することなく
消えてしまいました、、、涙
初歩的すぎる、時間が勿体ない。

さて本題です。
勝てるストラテジーの研究の前に手数料の話ばかり掘り下げて仕方ないのですが、
やはり重要ですし、ちょっと考えてみたので、システムトレードの取引手数料についてまとめておこうと思います。
ネット証券が普及し、各社が競争しているおかげで、株の取引コストはどんどん下がりました。
取引手数料は売買金額の0.1~0.3%程度です。
ネット証券を現物株手数料で比較

一日平均50万円売買し、年間取引日が200日の人の場合の手数料は、
50万円/日×200日/年×0.1%=10万円/年
50万円/日×200日/年×0.3%=30万円/年
けっこーいい金額になりますよね。
これは勝っても負けても支払う金額ですから、負けてる場合はなお一層ダメージが大きいです。

ストラテジーを自分で開発するか、購入するかのどちらかですが、ここで重要になるのが、
一取引当たりの期待値です。
期待値が0.3%を超えないと、手数料負けしてしまいます。
色々調べたり、話を聞いたりすると、スリップページも大きいらしく、収益を圧迫し、
期待値を下げる原因になるようです。
スリップページとは指定したレートと実際に約定したレートとの差(ズレ)のことをいいます。

システムトレードの期待値としては、取引手数料やスリップページ、バックテストからの劣化等を
上回るような数字が必要です。
バックテストからの劣化の話は突然出てきましたが、また機会があったらまとめてみたいと思います。
個人的には一回当たりの取引の期待値は0.8%以上は欲しいです。
関連記事
スポンサーサイト

コメント

No title

私も最近、証券会社を探しています。丁度、スリップページ???あ~あの指値注文しているのにイラってくるやつの事かとwタイムリーの話題でした。

Re: No title

> 私も最近、証券会社を探しています。丁度、スリップページ???あ~あの指値注文しているのにイラってくるやつの事かとwタイムリーの話題でした。

ぷくぷく福耳さん

コメントありがとうございます!
ぷくぷく福耳さんも勉強熱心で何よりです。
トレードコストも大事ですけど、スリップページも重要な要素ですよね~
非公開コメント

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。