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Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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日経平均の研究

2015.03.05 06:30|国内株式

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システムトレードの準備として株価の分析を行いました。
エクセルVBAの勉強をして、本に添付しているコードを理解したり、プログラミングの追記を行ったり、
しこしこ頑張っていました。
さて、ようやく形になったので、ブログにまとめてみます。



日経平均 前日比

日経平均の前日比を棒グラフにまとめました。
期間:1993/9/27~2015/2/27
横軸:前日比
縦軸:割合
全日数:5235日
平均:0.01%
標準偏差(σ):1.51

22年強のデータをまとめたので、サンプル数としては十分でしょう。
見方としては、前日比が-2%~-1%は13%ぐらいです。
形としては正規分布に近いかもしれません、もっと分解能が小さい方がわかりやすいと思いますが。
この期間の前日比の平均は0.01%ということで、ほとんど0%に近いんですよ。
標準偏差、金融用語でいうとリスクは1.51ということです。
日経平均の前日比が正規分布に従うと仮定したならば、平均 μ からのずれが ±1σ 以下の範囲に X が含まれる確率は 68.27%、±2σ 以下だと 95.45%、更に ±3σ だと 99.73% となります。
つまり、前日比が
-1.50~+1.52%となる確率は68.27%
-3.01~+3.03%となる確率は95.45%
-4.52~+4.54%となる確率が99.73%
となります。
ボリンジャーバンドでは2σが採用されたりするので、-2σ以下となったら暴落と定義してもよいかもしれません。
つまり、前日比-3%より下がったら暴落ってことです。
僕のイメージでは、前日比-3%より下がることって多いイメージがあったんですが、割合でいうと2%しかないんですよね。
逆張り的には前日比-3%より下がったら買いですね。
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