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プロフィール

橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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ミラートレーダーで勝つために

2015.04.16 06:30|ミラートレーダー

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山本さんの本では、3ヵ月の成績が相関係数が高いと書いてありました。
僕自身もサンプル50で同様の検証をしましたが、過去3ヵ月と未来1ヵ月の相関係数が高いという結果が出ました。
しかし、山本さんの本でも過去3ヵ月と未来3ヵ月の相関係数が最も高くて0.38と正直相関係数が高くはないですよね、、、
これはつまり、過去の成績がよくても未来の成績が必ずしもいいとは限らないと言えるわけです。
過去3ヵ月で成績がいい数多くのストラテジーをポートフォリオに採用することで分散投資を実現し、成績が悪化しそうなストラテジーはいち早く損切りすることが安定した運用を行う上でのポイントではないかと思っています。

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