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Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
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海外ETFとインデックスファンドの比較

2014.11.24 06:30|海外債券

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先日の記事で、米ドル建ての新興国債券ETF(EMB)を紹介しました。新興国通貨は利回りが高いのですが、値動き(標準偏差)が大きいのが一つの特徴です。この海外ETFは米ドル建てのため、発行体である新興国が為替リスクを受け取ってくれます。(当然米ドルの為替リスクはあります。)これはすごい魅力に感じる点なので、僕が現在保有しているインデックスファンドであるSMT 新興国債券インデックス・オープンと比較してみました。

・iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF(EMB)
米ドル建て債券
リターン:5.89%(3年) 7.30%(5年)
標準偏差:7.72%(3年) 7.44%(5年)
信託報酬:0.60%

・SMT 新興国債券インデックス・オープン
現地通貨建て債券
リターン:11.74%(3年) 6.87%(5年)
標準偏差:13.76%(3年) 13.92%(5年)
信託報酬:0.65%

やはり、3年でも5年でも値動き(標準偏差)はSMT 新興国債券インデックス・オープンの方がはるかに大きいですね。
含み損になって気分悪く過ごさなくてすむのは大きいですよね 笑
リターンは3年と5年と優劣が異なりますが、これは為替の影響が大きいのでしょう。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF(EMB)への乗り換えを検討してもよいですね。
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