カレンダー

03 | 2017/04 | 05
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -

検索フォーム

twitter

プロフィール

橘茂

Author:橘茂
旧帝国大院卒、某大企業に勤める30代です。
主な投資先は、
・オプション
・インデックスETF
・アメリカ株、リート
・システムトレード(ミラートレーダー)
です。僕自身のポートフォリオは七本の矢ファンドと呼んでいます。
七本の矢ファンド
このブログは資産運用と事業で1億円を目指す冒険の物語です。
『みんな オラに元気を分けてくれ!』

一緒に冒険の仲間になってくださる方や投資関係に興味ある方はルイーダの酒場にてお待ちしております。
ブログランキング

カテゴリ

最新記事

月別アーカイブ

最新コメント

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

お世話になっている相互リンク

当ブログはリンクフリーです。 お気軽にどうぞ。 投資・事業ブログなど相互リンクも募集中です。 相互リンクしてくださる方はぜひぜひコメントください。

スポンサーサイト

--.--.-- --:--|スポンサー広告

よろしければ応援クリックお願いします!
⇒ 今何位? <人気ブログランキング>


上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

VIX指数の新たな側面を発見!

2015.11.23 06:30|オプション・商品

よろしければ応援クリックお願いします!
⇒ 今何位? <人気ブログランキング>


以前VIX指数の平均や標準偏差を分析しました。
これの続きになります。
平均が約20というのは事実ですが、時系列データを見ていると違和感を感じていたんですよ。
どうも高すぎるなと。
ばらつきに関してもどうも正規分布に乗るわけでもなさそうですし。
そこでVIX指数を終値の値ごとに延べ何日になるかをまとめました。
1990年元旦以降のデータです。
ヤフーファイナンスからデータをダウンロードしました。

ab574ad20dad63c7581ae1bd33405701.png

グラフの見方としては、例えば、VIX指数が13~14だったのは400日弱です。
VIX指数の度数が最も多いのが、12~13です。
そこからVIX指数が大きくなるほど度数が減っていくのがわかります。
平均は20程度ですが、このグラフを見ると、見方が変わりますね!

VIX売りをするならば、最低でも30以上でしょう。
VIX指数が30を超えている場面は金融市場に何らかのショックが生じている場面ですので、慎重になる必要がありそうです。
最大で80程度になった日もあるので、VIX指数が頂点を形成し、下がってきたタイミングで売るのがよさそうです。

逆にVIX指数が13以下になったら買っても面白いかもしれません。
関連記事
スポンサーサイト

コメント

No title

遠い学生時代の記憶なんですが、
ポアソン分布に似ているような。

No title

甲府の住人さん

ちょっと調べて見ましたが、ポアソン分布に似てますね!
しかし、そこから投資戦略に活かせる有意な知見を得るためには、ポアソン分布を深く理解しないといけないので、難儀そうです…
非公開コメント

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。